安信证券唯快不破蹭飞

安信证券：唯快不破 - 1 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告关键点：

考虑流动性最好的股指期货当月合约和下月合约，从2012年1月1日到2012年5月 0日，共有96个交易日，共交易112 笔，总的收益率为19.75%，平均每笔收益为0.017%，单笔最大收益是0.88%，单笔最小收益是-0.17%。收益率大于零的比率为6 .41%，最大回撤是2. 7%。

报告摘要：

高频交易是一种数量化的低延迟交易，它和算法交易都强调计算机程序的重要作用，但也存在不同。

常见的高频交易策略包括：流动 易策略、市场微观结构交易策略、事件交易策略、偏差套利策略。

测试结果证实了在国内进行股指期货高频交易的盈利可能性。

不是因为你是什么人优秀的高频交易系统不但要考虑到一些关键因素的影响，更要符合目前国内的交易环境。

风险提示：本报告通过观察历史数据提出投资建议，未来的实际情况有可能与历史不同。